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Theil-Sen估计器是一种在社会科学中不常用 的简单线性回归估计器 。三个步骤:
- 在数据中所有点之间绘制一条线
- 计算每条线的斜率
- 中位数斜率是 回归斜率
用这种方法计算斜率非常可靠。当误差呈正态分布且没有异常值时,斜率与OLS非常相似。
有几种获取截距的方法。如果 关心回归中的截距,那么知道 软件在做什么是很合理的。
当我对异常值和异方差性有担忧时,请在上方针对Theil-Sen进行简单线性回归的评论 。
我进行了一次 模拟,以了解Theil-Sen如何在异方差下与OLS比较。它是更有效的估计器。
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