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【中文标题】实现欧式期权类【英文标题】：Implementing a European Option class 【发布时间】：2021-06-01 21:11:43 【问题描述】：我需要实现类Option_Pricer，它封装了与看涨期权和看跌期权定价相关的所有函数。老师给了我一个代码清单（.cpp 文件），我必须把它变成一个班级。因此，我在课堂上使用的所有功能都来自老师。我只需要将它们作为一个类来实现。
这是我到目前为止所做的：我已将代码拆分为两个不同的文件。一个称为 option_pricer.hpp，用作主文件 option_pricer.cpp 的标头。
//option_pricer.hpp
#define _USE_MATH_DEFINES
#include <iostream>
#include <cmath>
class Option_Pricer
private:
void init();
public:
double S;
double K;
double r;
double v;
double T;
double x;
double j;
public:
//Constructors
call_price();
put_price();
norm_pdf();
norm_cdf();
d_j() const;
// Assignment operator
call_price& operator = (const call_price& call);
put_price& operator = (const put_price& put);
;
这里是主文件：
//option_pricer.cpp
#define _USE_MATH_DEFINES
#include <iostream>
#include <cmath>
#include "option_pricer.hpp"
double Option_Pricer::norm_pdf(const double& x) const
return (1.0/(pow(2*M_PI,0.5)))*exp(-0.5*x*x);
double Option_Pricer::norm_cdf(const double& x) const
double k = 1.0/(1.0 + 0.2316419*x);
double k_sum = k*(0.319381530 + k*(-0.356563782 + k*(1.781477937 + k*(-1.821255978 + 1.330274429*k))));
if (x >= 0.0)
return (1.0 -(1.0/(pow(2*M_PI,0.5)))*exp(-0.5*x*x) * k_sum);
else
return 1.0 - norm_cdf(-x);
double Option_Pricer::d_j(const int& j, const double& S, const double& K, const double& r, const double& v, const double& T) const
return (log(S/K) + (r + (pow(-1,j 1))*0.5*v*v)*T)/(v*(pow(T,0.5)));
double Option_Pricer::call_price(const double& S, const double& K, const double& r, const double& v, const double& T) const
return S * norm_cdf(d_j(1, S, K, r, v, T))-K*exp(-r*T) * norm_cdf(d_j(2, S, K, r, v, T));
double Option_Pricer::put_price(const double& S, const double& K, const double& r, const double& v, const double& T) const
return -S*norm_cdf(-d_j(1, S, K, r, v, T))+K*exp(-r*T) * norm_cdf(-d_j(2, S, K, r, v, T));
int main()
Option_Pricer p;
p.S = 100.0;
p.K = 100.0;
p.r = 0.05;
p.v = 0.2;
p.T = 1.0;
double call_price = p.call_price();
double call_put = p.put_price();
// Finally we output the parameters and prices
std::cout << "Underlying: " << p.S << std::endl;
std::cout << "Strike: " << p.K << std::endl;
std::cout << "Risk-Free Rate: " << p.r << std::endl;
std::cout << "Volatility: "<< p.v << std::endl;
std::cout << "Maturity: " << p.T << std::endl;
std::cout << "Call price: " << call_price << std::endl;
std::cout << "Put price: " << call_put << std::endl;
return 0;
但是，您可以猜到，我的代码编译得并不好。我最常见的错误如下：
option_pricer.cpp:7:8: 错误：没有声明匹配‘double Option_Pricer::norm_pdf(const double&) const’ 7 |双 Option_Pricer::norm_pdf(const double& x) const | ^~~~~~~~~~~~~~~~
我不明白我应该如何从标题外部调用 norm_pdf（norm_cdf 和 d_j 的问题相同）。
我对 C++ 还很陌生（以前使用过 Python），因此我还不明白我应该如何从课堂外访问变量（S、K、...）。
我们将不胜感激！谢谢！
【问题讨论】：
我很难理解你在问什么。所有这些代码都相关吗？ 你是从一本好书中学习 C++ 吗？我问这个，因为没有一本好书会以这种方式初始化非静态成员变量（这就是为什么你可能会遇到编译器错误）。你的书对默认构造函数、一般构造函数和初始化成员变量有什么看法？还是你试图将 Python 知识应用到 C++ 中而做错了？ 一个关于编译器错误的问题无法重现编译器错误的全文，这是单向遗忘的旅程。添加编译器错误。更好的是，备份您的代码并生成一个minimal reproducible example，该minimal reproducible example 只生成一条错误消息（请注意，这条错误消息有时会持续到页面上）。通常，当您将代码减少到足以产生错误时，错误的原因就很明显了。(1.0/(pow(2*M_PI,0.5))) -- 请注意，这是一个常数。调用pow 可能会影响性能。只需声明一个double 常量，而不必调用pow。
//Constructors 是不正确的评论。您的Option_Pricer 类没有构造函数。他们不在评论下方。
【参考方案1】：
您需要做出并理解类和对象之间的区别。很简单，对象是内存中值的集合，类是对这些值和代码的描述，这些代码将使用根据类描述组织的数据。
所以，由于Option_Pricer 是一个类，所以在你的main() 方法中说Option_Pricer.S = 100.0; 是没有意义的。您需要创建一个Option_Pricer 类型的对象，然后用您想要的值填充该对象的内存区域。一种常见的方法——特别是在你只是用数字数据初始化对象的情况下——是创建和使用构造函数，尽管你可以修改你的 init() 方法来获取参数和设置值，这很好也。您甚至可以像以前一样设置值，因为您设置了值public，但您必须修改对象，而不是类。
例如
int main()
Option_Pricer p(100.0, 100.0, 0.5, 0.2, 1.0);
double call_price = p.call_price();
// or
Option_Pricer p2;
p2.init(100.0, 100.0, 0.5, 0.2, 1.0);
double call_price2 = p2.call_price();
// or, if you like typing or want the meaning of the numbers to be super clear
Option_Pricer p3;
p3.S = 100.0;
p3.K = 100.0;
p3.r = 0.05;
p3.v = 0.2;
p3.T = 1.0;
// ...
这并不能解决您的代码的所有问题，但我将从解决上述问题开始。我认为，一旦您将对象的概念弄清楚了，其他人指出的问题就会更容易解决。
【讨论】：
感谢您的评论！我按照你的建议做了，我的代码已经在 OP 中修复了。仍然没有编译，但已经好多了！matlab点云处理进阶：欧式聚类分割❤️独立窗口显示每一聚类结果❤️保存聚类点云(代码片段)
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