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极简版okex比特币跨期对冲策略(代码片段)

botvsing botvsing     2022-12-16     572

关键词：

策略特点

  • 只做正套，反套可以修改下，合约调换一下，即是反套。

  • 添加两个 交易所对象，第一个季度，第二个当周。

  • 精简了所有能简化的代码，优化空间还很大，教学策略谨慎实盘，跨期有一定风险。

  • 欢迎反馈BUG。

技术图片

策略源码复制地址：https://www.fmz.com/strategy/144406
 
function Hedge (isOpen, priceA, priceB) 
    exchanges[0].SetDirection(isOpen ? "sell" : "closesell")
    exchanges[1].SetDirection(isOpen ? "buy" : "closebuy");
    (function (routineA, routineB) 
        Log(routineA.wait(), routineB.wait(), priceA, priceB)
    )(exchanges[0].Go(isOpen ? "Sell" : "Buy", priceA, _ContractNum), exchanges[1].Go(isOpen ? "Buy" : "Sell", priceB, _ContractNum));


var slidePrice = 5
function main () 
    var tickerA, tickerB 
    var arr = []
    for (var i = 0 ; i < _Count ; i++) 
        arr.push(open: _Begin + i * _Add, cover: _Begin + i * _Add - _Profit, isHold: false)
    
    exchanges[0].SetContractType("quarter")
    exchanges[1].SetContractType("this_week")
    while (1) 
        var tab = type: "table", title: "状态", cols: ["节点信息"], rows: []
        tickerA = exchanges[0].GetTicker()
        tickerB = exchanges[1].GetTicker()

        if (tickerA && tickerB) 
            $.PlotLine("差价:A所-B所", tickerA.Last - tickerB.Last)
            for (var j = 0 ; j < arr.length; j++) 
                if (tickerA.Buy - tickerB.Sell > arr[j].open && !arr[j].isHold) 
                    Hedge(true, tickerA.Buy - slidePrice, tickerB.Sell + slidePrice)
                    arr[j].isHold = true
                
                if (tickerA.Sell - tickerB.Buy < arr[j].cover && arr[j].isHold) 
                    Hedge(false, tickerA.Sell + slidePrice, tickerB.Buy - slidePrice)
                    arr[j].isHold = false 
                
                tab.rows.push([JSON.stringify(arr[j])])
            
        
        LogStatus(_D(), "\\n `" + JSON.stringify(tab) + "`")
        Sleep(500)

 

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