关键词:
股票日内量化策略的开发源码是根据股票市场的行情而定的,交易者在股票量化交易接口上选择那个模块的股票都是可以直接通过策略的分析,就得到一套实用的股票策略了。具体来看股票日内量量化交易种比较受宽客们所熟知的量化经典策略有:
1、alpha对冲
2、集合竞价选股
3、多因子选股
4、网格交易
5、指数增强
6、跨品种套利
7、跨期套利
8、日内回转交易
9、做市商交易
10、海龟交易法
11、行业轮动
12、机器学习
但它的交易原理主要包括了 什么时候可以建仓,这个问题这个要先看大盘,比如大盘盘整了一个月了没有创新低,指数反而还逐步创了前一个高点,说明大盘稳定,有底部特征,那这个时候是可以操作个股的。 选好个股,下一步找买点, 如果如预期涨了,那么买之前就应该计划好赢利空间,也就是什么时候卖。 假如没有如预期,反而跌了,说明判断错误,这个时候就要认错,认亏,及时止损。在这个执行交易过程中,我们经常会使用一些交易者开发的源码,然后在自选股系统上定制自己的交易策略,变能高效的筛选股票了,也就是完成了自动下单过程,及时把握日内股票量化机会。
比如来看一组股票日内量化系统的开发功能:
签名 | void SendMultiAccountsOrders(int ClientId[], int Category[], int EntrustType[], const char* Gddm[], const char* Zqdm[], float Price[], int Quantity[], int Count, char* Result[], char* ErrorInfo[]); | |
功能 | 多账户批量下单, 通过下标区分每项委托 | |
参数 | ClientId[] | 客户端 Id 数组 |
Category[] | 委托类别数组, 具体含义请参阅[委托类别] | |
EntrustType[] | 报价方式数组, 具体含义请参阅[报价方式] | |
Gddm[] | 股东代码数组 | |
Zqdm[] | 证券代码数组 | |
Price[] | 委托价格数组 | |
Quantity[] | 委托数量数组 | |
Count | 委托项数, 即数组长度 | |
Result[] | 委托结果数组, 每项结果需要分配 1024*1024 字节的空间 格式请参阅[Result 格式] | |
ErrorInfo[] | 错误信息数组, 每项错误信息需要分配 256 字节的空间 | |
返回值 | 无, 第 i 项委托成功与否通过 ErrorInfo[i]是否为空字符串来判断 |
常见的日内量化选股使用到的源码:
$stockCode = 600000
$url = "" -f $stockCode
$wc = New-Object System.Net.WebClient
$content = $wc.DownloadString($url)
$reg = "s*([^s]+)s+s*
s*s+s+s+s+"
$result = [RegEx]::matches($content, $reg)
foreach($item in $result)
$date = $item.Groups[1].Value # 时间
$opening = $item.Groups[2].Value # 开盘
$maxHigh = $item.Groups[3].Value # 最高
$closing = $item.Groups[4].Value # 收盘
$maxLow = $item.Groups[5].Value # 最低
Write-Host $date $opening $maxHigh $closing $maxLow
最后由股票日内量化接口输出的历史股票数据都会通过python来挖掘,像通达信接口,新浪接口等都是一样的原理获取数据,直接输入你查询的股票代码即可。
如何使用orca开发量化策略?
...于动量策略的一个实例。动量策略是最著名的定量长短期股票策略之一。自从Jegadeesh和Titman(1993)首次提出这个概念以来,它已广泛出现在学术研究和销售方面的著作中。投资者在动量策略中相信,个股中,过去的赢家将超越过去... 查看详情
股票量化简介
股票量化交易金融市场基础知识1.量化交易简介1.1定义量化交易(量化投资)是指借助现代统计学和数字(机器学习)的方法,利用计算机技术来进行交易的证券投资方式量化交易从庞大的数据中海选出能带来超额收益的多种大... 查看详情
股票数据爬虫进阶:免费开源的股票爬虫python库,实测真香(代码片段)
...链接报名:量化投资速成营(入门课程)Python股票量化投资Python期货量化投资Python数字货币量化投资C++语言CTP期货交易系统开发数字货币JavaScript语言量化交易系统开发免费、开源的股票爬虫Python库:Easyquotat... 查看详情
经典日内策略——空中花园(附源码)(代码片段)
空中花园属于期货日内突破策略,是一个相对“粗暴”的策略。 一般来说,如果开盘突破就入场,出错率较高。而这一策略增加了额外的条件,也就是开盘时要大幅高开或者低开,形成一个空窗,然后再... 查看详情
python量化交易:策略创建运行流程
...行信息:选择运行区间和初始资金选择回测频率选择股票池编写策略的逻辑:获取股票行情、基本面数据选择哪些股票、以及交易时间分析结果策略指标分析2.2策略初始设置介绍基础设置:指定回测的起止日期、初始... 查看详情
股票操盘策略
1、看好的股票就要坚定的投;不管是感性的看好还是理性的看好;要有愿赌服输的心态; 2、无量化,不投资投资要量化;每次要控制投资的数额,以便股票发生变化时有调整的空间;宁可小额慢步,不要大额快步; 3、... 查看详情
ricequant米筐量化回测框架介绍(代码片段)
...本条件:运行区间、初始资金回测频率编写策略:选择的股票池获取股票的行情、基本面数据交易时间、数量的设置分析回测结果:策略指标的分析2.1策略初始设置基础设置:指定回测的起止日期、初始资金及回测频率起止日期... 查看详情
如何用python实现股票量化交易?(代码片段)
...化交易和量化回测框架,最后带你手把手实现第一个股票策略。目录一、量化交易简介量化交易(Quantitativetrading)量化交易分类量化交易历史量化交易项目做什么?二、量化回测框架介绍回测框架介绍策略创建运行流程数... 查看详情
量化交易01cta策略菲阿里四价+空中花园策略
...—CTA策略是指投资于期货市场的策略,这是与投资于股票市场的投资策略的最大不同。它是指由专业管理人投资于期货市场,利用期货市场上升或者下降的趋势获利的一种投资策略。菲阿里四价、空中花园策略,都是... 查看详情
小白量化《穿云箭集群量化》量化策略编写(代码片段)
...金融库。同时支持大智慧、通达信、同花顺、东方财富等股票指标公式和文化财经麦语言指标公式系统,并支持多因子指标公式系统。多因子指标公式系统能同时对数千只股票瞬间同步计算,并能获取指标值排序功能。... 查看详情
数字资产交易所量化策略交易系统开发
...在数字资产领域,量化交易的用户还是刚刚开始。过去的股票市场都是靠用户手动敲键盘来操作的,难免有一失手成千古恨的行为,,相比之下,量化交易则如同点石成金的“仙人指”。量化里最美的童话就是“旱涝保收”,牛... 查看详情
股票量化交易策略之选股模拟交易过程(代码片段)
...择,那么怎么结合筛选出来的多个因子来去选择某些股票2、回测选股方法多因子选股最常用的方法就是打分法和回归法,但是至于这两种哪个效果更好需要进行实际的模拟交易或者实盘交易之后才能确定。通常模拟交易... 查看详情
量化机器人系统开发_量化交易机器人软件app搭建
量化交易机器人app已成最火爆的项目,而关于量化机器人的开发研究,有不少可以给大家分享的东西量化机器人的功能分享:1.软件的前端界面选择交易平台、API授权、选择交易对品类;2.交易策略的选择、参数的设置 ... 查看详情
同花顺股票交易接口怎样执行量化挂单策略?
证券同花顺股票交易接口是实现自动量化交易重要系统之一,主要是指在证券市场中,通过对交易资金及交易报价等数据进行批量比对后,分别找出资金数据及价格数据的运作规律,并根据这种规律进行投资交易... 查看详情
量化分析
量化分析金融工具 股票 股票分类 在线量化分析网站聚宽 https://www.joinquant.com/ 查看策略代码 运行代码进行测试 查看详情
量化交易——因子选股多因子选股策略(代码片段)
一、因子选股策略1、因子 因子:选择股票的某种标准。因子是能够预测股票收益的变量。(1)基本面因子 基本面因子描述了一个公司的财务状况,最常见的基本面因子是由利润表,资产负债表以及现金流量表中的数据... 查看详情
金融量化cta策略之veighna量化实战笔记(代码片段)
量化投资实战笔记1基本概念1、一手股票:100支股票2、收盘比开盘上涨的百分比:(收盘-开盘)/开盘3、开盘比前日收盘的百分比:(开盘-前日收盘)/前日收盘4、从dataframe中取每个月的第一天df.resampl... 查看详情
小白量化《穿云箭集群量化》指标公式写策略(代码片段)
...量化平台支持中文Python写量化策略,同时也直接支持股票公式指标写策略。下面我们看看是如何实现的。股票软件的指标公式语法是一样的,不同仅仅是个别函数或绘图函数或绘图命令不相同。下面我们看看常见的MACD指... 查看详情