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参考技术A 用Python 做策略回测，耗时很长，有什么加速办法少用for，尽量用numpy/pandas的向量化方法。
少用自己写的python方法，先看看numpy /pandas是不是已有现成的功能。
有几个numpy 的加速包，比如numexpr.
安装Intel MKL.
最后，可以讲关键部分用c/c++实现。
如果无法避开python的for，建议使用Numba来提速，理想情况下可以达到和numpy向量化差不多的速度。
用python做策略回测，耗时很长，有啥加速办法
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Python双均线策略回测1.择时策略简介根据百度百科的解释，择时交易是指利用某种方法来判断大势的走势情况，是上涨还是下跌或者是盘整。如果判断是上涨，则买入持有；如果判断是下跌，则卖出清仓，... 查看详情
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