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【中文标题】Java中的Arima / Arma时间序列模型[关闭]【英文标题】：Arima/Arma Time series Models in Java [closed] 【发布时间】：2011-05-01 10:22:26 【问题描述】：我正在寻找 java 中的 Arima 时间序列模型。 有没有实现 Arima/Arma 模型的 Java 库？
【问题讨论】：
【参考方案1】：谷歌搜索应该会有所帮助:)
我从谷歌得到这个：
Java ARMA model, simulation and fitting
Java ARIMA model
【讨论】：
【参考方案2】：您好，请参阅Apache Math Library 了解其他形式的回归，例如简单、OLS、GLS 等。我正在寻找与您相同的 API，而上述答案中建议的 API SuanShu 没有用，因为它是付费的.我认为 Apache Math 可能对您有用。
【讨论】：
我还发现了一个做时间序列的开源库：github.com/signaflo/java-timeseries时间序列分析-如何写出arima模型的公式
根据之前分享的R语言时间序列分析步骤，得到最佳的模型拟合结果后，如何将p,d,q代入公式呢？需要搞清楚的知识点有：·ar，ma，arma，arima模型的公式，参考维基百科·滞后算子（表示前几期... 查看详情
时间序列分析-如何写出arima模型的公式
根据之前分享的R语言时间序列分析步骤，得到最佳的模型拟合结果后，如何将p,d,q代入公式呢？需要搞清楚的知识点有：·ar，ma，arma，arima模型的公式，参考维基百科·滞后算子（表示前几期... 查看详情
时间序列笔记-arma模型（二）
...型选择、残差分析。模型预测部分见ARIMA模型的笔记。在时间序列笔记-ARMA模型（一）中，我们提到如果数据符合单纯AR或MA模型，则根据ACF和PACF图的截尾情况可以比较方便的确定AR阶数或MA阶数：但是如果pq都不为0，那么ACF和PACF... 查看详情
使用 R 进行 ARIMA 建模的奇怪案例
...gR【发布时间】：2015-04-0818:42:41【问题描述】：我在使用R中的函数armatseries和arimastats拟合ARMA模型时发现了一些奇怪的现象。两个函数采用的估计过程存在根本差异，arimastats中的Kalman滤波器与armatseries中的ML估计相反。考虑到这两... 查看详情
时间序列模型-arima(代码片段)
...型必须满足平稳性的要求；（何为平稳性：见时间序列数据分析基本概念）p阶自回归过程的公式定义： 其中是当前值，是常数项，p是阶数，是自相关系数，是误差。1.1.1自回归模型... 查看详情
时间序列分析arma模型原理及pythonstatsmodels实践（下）(代码片段)
目录4.ARMA模型预测销量实践4.1.统计分析包statsmodels4.2.常用函数概述4.2.1.绘制自相关、偏自相关图4.2.2.白噪声检验4.2.3.单位根检验4.2.3.1.单位根如何确定数据是否平稳？4.2.4.选定模型参数4.2.5.ARIMA模型函数4.2.5.1.常用方法4.2.5.2.... 查看详情
时间序列分析arma模型原理及pythonstatsmodels实践（下）(代码片段)
目录4.ARMA模型预测销量实践4.1.统计分析包statsmodels4.2.常用函数概述4.2.1.绘制自相关、偏自相关图4.2.2.白噪声检验4.2.3.单位根检验4.2.3.1.单位根如何确定数据是否平稳？4.2.4.选定模型参数4.2.5.ARIMA模型函数4.2.5.1.常用方法4.2.5.2.... 查看详情
arima--时间序列模型(代码片段)
...,t2,?,tnt1,t2,?,tn所得到的离散数字组成的序列集合，称之为时间序列。时间序列分析是根据系统观察得到的时间序列数据，通过曲线拟合和参数估计来建立数学模型的理论和方法。时间序列分析常用于国民宏观经济控制、市场潜力... 查看详情
r语言的arima模型预测
R通过RODBC连接数据库stats包中的st函数建立时间序列funitRoot包中的unitrootTest函数检验单位根forecast包中的函数进行预测差分用timeSeries包中diffstats包中的acf和pacf处理自相关和偏自相关stats包中的arima函数模型 查看详情
时间序列笔记-季节性arima模型（一）
...部分主要以实例讲解季节性ARIMA模型的拟合和预测。有些时间序列数据会表现出一定的周期性。有些月度数据，其季节性可以以12个月为一个周期也可能以一个季度为一个周期。纯季节性模型的数据只与其季节性滞后期的数据相... 查看详情
auto.arima() 函数中的错误
...】：2017-05-2304:01:14【问题描述】：我正在为我的论文处理时间序列，我想知道错误“找不到合适的ARIMA模型”的所有可能原因。我认为当您尝试使用auto.arima()函数拟合Arima模型的时间序列不是固定的时，会出现此错误。就我而言... 查看详情
使用 statsmodel 中的 arma_order_select_ic 进行 ARMA 模型顺序选择
】使用statsmodel中的arma_order_select_ic进行ARMA模型顺序选择【英文标题】：ARMAmodelorderselectionusingarma_order_select_icfromstatsmodel【发布时间】：2018-10-2714:28:41【问题描述】：我正在使用statsmodel库中的arma_order_select_ic来计算ARMA模型的(p,q)顺... 查看详情
时间序列预测之armaarima序列及季节性序列matlab实现(代码片段)
ARMA是一种平稳时间序列模型，即均值和协方差不随时间的平移而改变。ARMA有三种类型AR序列MA序列ARMA序列但是由于ARMA只能处理平稳序列，而现实中的问题往往有趋势性或周期性等。为了得到平稳序列，我们对数据进... 查看详情
怎样用matlab做时间序列平稳性检验
参考技术A用matlab做时间序列平稳性检验需要作图、拟合，具体说明如下所示：根据动态数据作相关图，进行相关分析，求自相关函数。相关图能显示出变化的趋势和周期，并能发现跳点和拐点。如果跳点是正确的观测值，在建... 查看详情
arima模型python怎么看平稳性
时间序列分析(一)如何判断序列是否平稳序列平稳不平稳，一般采用两种方法：第一种：看图法图是指时序图，例如(eviews画滴)：分析：什么样的图不平稳，先说下什么是平稳，平稳就是围绕着一个常数上下波动。看看上面这个... 查看详情
将ARMA模型拟合到python中按时间索引的时间序列
】将ARMA模型拟合到python中按时间索引的时间序列【英文标题】：FittingARMAmodeltotimeseriesindexedbytimeinpython【发布时间】：2016-06-2123:37:09【问题描述】：我正在尝试将ARMA模型拟合到存储在pandas数据框中的时间序列。数据框有一列名为... 查看详情
armr模型简单实践
...2.使用pythonADF检验在ARMA/ARIMA这样的自回归模型中，模型对时间序列数据的平稳是有要求的，因此，需要对数据或者数据的n阶差分进行平稳检验，而一种常见的方法就是ADF检验，即单位根检验。平稳随机过程在数学中，平稳随机... 查看详情
时间序列模式——arima模型
...A)，是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)于70年代初提出一著名时间序列预测方法，所以又称为box-jenkins模型、博克思-詹金斯法。其中ARIMA（p，d，q）称为差分自回归移动平均模型，AR是自回归，p为自回归项；MA为移动平均，q为移动平 查看详情